PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MODG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MODG с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MODG и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MODG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MODG:

-1.02

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

MODG:

-1.61

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

MODG:

0.80

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

MODG:

-0.68

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

MODG:

-1.29

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

MODG:

44.58%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

MODG:

56.58%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

MODG:

-85.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MODG:

-83.02%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, MODG показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции MODG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.13% против 10.64% соответственно.

MODG

С начала года

-19.47%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-26.40%

1 год

-57.32%

3 года

-31.67%

5 лет

-15.77%

10 лет

-4.13%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Callaway Golf Company

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MODG
Ранг риск-скорректированной доходности MODG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MODG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MODG на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MODG и ^GSPC

Максимальная просадка MODG за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MODG и ^GSPC

Callaway Golf Company (MODG) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MODG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...