Сравнение MODG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODG или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MODG и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MODG и ^GSPC
Основные характеристики
MODG:
-0.87
^GSPC:
1.90
MODG:
-1.24
^GSPC:
2.54
MODG:
0.86
^GSPC:
1.35
MODG:
-0.51
^GSPC:
2.87
MODG:
-1.43
^GSPC:
11.84
MODG:
28.80%
^GSPC:
2.06%
MODG:
47.12%
^GSPC:
12.86%
MODG:
-84.37%
^GSPC:
-56.78%
MODG:
-78.20%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, MODG показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции MODG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.36% против 11.44% соответственно.
MODG
3.44%
2.39%
-48.35%
-42.14%
-18.11%
0.36%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MODG и ^GSPC
MODG
^GSPC
Сравнение MODG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MODG и ^GSPC
Максимальная просадка MODG за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MODG и ^GSPC
Callaway Golf Company (MODG) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MODG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.